Warum kann Amazon passgenaue Vorschläge machen und Banken nicht? An der Datenmenge kann es nicht liegen. Davon haben Finanzdienstleister genug. Es liegt vielmehr an der Fähigkeit, diese zur Überwindung von Informationsasymmetrien zu nutzen. Wenn Banken daran arbeiten, können sie mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ein neues Kapitel der Gesamtbanksteuerung aufschlagen.
Praktische Anwendungsfälle im Ergebniscontrolling oder Risikomanagement gibt es genug. Warum zum Beispiel nur die Eingangsparameter für eine Credit-Value-at-Risk-Kalkulation schätzen und nicht besser gleich die anstehenden Ausfälle selbst? Stünden Kreditrisikomanagern einer Bank unbeschränkt Ressourcen zur Verfügung und müssten sie nicht auf die Kosten achten, würden sie genau das machen. So müssen Entscheidungen auf Basis von Annahmen getroffen werden, die häufig in einer Adverse Selection münden. Geschäft wird abgelehnt, obwohl bei genügend vorhandenen und intelligent verknüpften Informationen hätte erkannt werden können, dass es lukrativ wäre.
Um die Informationsasymmetrien abzubauen, gibt es inzwischen brauchbare Helfer: lernende Algorithmen. Der Nutzen von KI liegt in präziseren Prognosen für zukünftige Zahlungsströme und von anstehenden Kreditausfällen sowie in der Unterstützung einer aktiven Steuerung des Vertriebs durch die Einschätzung der Produkt- und Vertriebsweg-Affinität der Kunden.
Künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen
Nahezu alle Informationsasymmetrien in der Vertriebs-, Ergebnis- und Risikosteuerung lassen sich durch einen systematischen Einsatz Künstlicher Intelligenz deutlich reduzieren. Die Quantifizierung von operationellen und Adressrisiken, die Kundensegmentierung unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten sowie die Deckungsbeitragsrechnung bei Geschäften mit Kundenoptionen sind nur drei Beispiele.
Wie Banken den Paradigmenwechsel in der Gesamtbanksteuerung im Detail umsetzen, welche Anforderungen die Finanzmarktaufsicht an die Nachvollziehbarkeit von KI-Prognosen stellt und ob es auch gegen die Superkraft Künstliche Intelligenz ein Kryptonit gibt, zeigt Lars Holzgraefe im November beim 13. Jahresforum Gesamtbanksteuerung in Wien.
Wenn Sie das Thema näher interessiert und Sie nicht so lange warten möchten, sprechen Sie uns gerne direkt an.
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