Risk & Regulatory

 

Sicher steuern und entscheiden

Umfang und Komplexität regulatorischer Anforderungen steigen kontinuierlich. Die Steuerung und das Reporting von Finanz- und Risikodaten verlangen nach einer Antwort, mit der Komplexität umzugehen. Banken sollten isolierte Umsetzungen vermeiden und stattdessen einen fachlichen wie technischen Rahmen setzen. Sopra Steria Consulting berät und begleitet Institute mit maßgeschneiderten und verzahnten Lösungen für jedes Regelwerk zur Bankenregulierung.

Stresstest
Basel IV
AnaCredit, BCBS 239
Liquidity Management
Anti Financial Crime, KYC, Betrugsprävention
Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)
Information Security Solutions

 

Stresstest

Banken müssen regelmäßig interne Stresstests sowie Stresstests nach vorgegebenen Szenarien und Methoden der europäischen und deutschen Bankenaufsicht durchführen. Mit der Umsetzung des neuen Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) stellt die Bankenaufsicht ab 2018 weitere umfangreiche Anforderungen an die Konzeption und Umsetzung eines Stresstestprogramms. Die Aufbereitung des Datenhaushalts, die technische Umsetzung der erforderlichen Methoden und die Reportingprozesse werden sich massiv verändern.

Unsere Leistungen und Lösungen für Ihr effektives Stresstestprogramm:

  • Referenzmodell zur Stresstest-Readiness: ein strukturiertes, modular aufgebautes Vorgehensmodell für die Konzeption und Umsetzung eines umfassenden Stresstest-Programms.
  • Data Integration Framework (DIF): ein Werkzeugkasten mit allen notwendigen Services für eine hochautomatisierte Datenbewirtschaftung.
  • Stresstest-Standardlösungen: adaptierbare Softwarelösungen für eine benutzerfreundliche und hochautomatisierte Erstellung der EBA-/EZB-Stresstestformulare und -Meldebögen.
  • Fachliche Unterstützung beim Aufbau eines Stresstestprogramms und der Durchführung von internen Stresstests und Stresstests der Bankenaufsicht.

 

Basel IV

Die Umsetzung des Basel-IV-Rahmenwerks stellt Banken bereits heute vor erhebliche Herausforderungen. Die Methoden zur Ermittlung der mit Eigenkapital zu hinterlegenden Risiken werden sich deutlich verändern. Die einzelnen Risikoarten werden grundlegend überarbeitet.

Basel IV und CRD V/CRR II: Sensitivitätsbasierter Standardansatz (SBA) für Marktpreisrisiken:

  • Bei der Behandlung von Marktrisiken gibt es neue Abgrenzungskriterien zwischen Bank- und Handelsbuch, und die sind gegenüber dem heutigen Stand deutlich konkreter.
  • Der neue sensitivitätsbasierte Standardansatz (SBA) reagiert empfindlicher auf Risikoänderungen und fordert künftig eine Eigenmittelunterlegung auch für das Credit-Spread-Risiko.
  • Institute, die ihre Kapitalanforderung derzeit nach dem Internen-Modelle-Ansatz ermitteln, müssen künftig parallel den SBA rechnen, da dieser den Capital Floor bildet.
  • Bei der Modellierung wechselt die Aufsicht vom VaR-Ansatz zum Expected-Shortfall-Ansatz. Die Zulassung neuer Modelle wurde erschwert.

Basel IV und CRD V/CRR II: Neuer Kreditrisikostandardansatz (KSA):

  • Der neue Kreditrisikostandardansatz (KSA) wird sowohl von Instituten verwendet, die derzeit dem Standardansatz folgen als auch von IRB-Instituten, da er für diese Kreditinstitute den Capital Floor bildet.
  • Die Eigenmittelanforderungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit steigen, zeigen Proberechnungen.
  • Die Einführung der Due Diligence für externe Ratings verpflichtet Banken zur eigenständigen Validierung externer Ratings.
  • Damit werden Änderungen der bisherigen Risikomanagementprozesse, des Datenhaushalts und ggf. der Kundenprozesse erforderlich.

Basel IV und CRD V/CRR II: Operationelles Risiko:

  • Der neue Standardized Measurement Approach (SMA) ist künftig der einzige zulässige Ansatz zur Ermittlung des operationellen Risikos.
  • Banken müssen hierfür eine Ermittlung eine Verlustdatensammlung mit 5- bzw. 10-jähriger Historie führen und höhere Anforderungen an die Granularität der Verlustdaten erfüllen.
  • Die Neuerungen bedeuten Anpassungen des Datenhaushalts sowie die Integration von Daten des Rechnungswesens in den Meldewesen-Datenhaushalt. Institute, die eine integrierte Finanzarchitektur bereits betreiben oder derzeit aufbauen, werden profitieren.

Unsere Leistungen und Lösungen für Ihre Basel-IV-Umsetzung:

  • Auswirkungsanalyse: Wir ermitteln die Änderungen in Ihrer Organisation und den IT-Prozessen, die sich aus den neuen Vorschriften und Modellen ergeben. Wir analysieren, wie sich diese Änderungen auf die Eigenmittelbelastung in Ihrem Institut auswirken und zeigen Handlungsmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsmodells Ihrer Bank.
  • Readiness Assessment: Wir prüfen, welche individuellen Maßnahmen Ihr Institut zur Umsetzung der neuen Vorschriften ergreifen muss und leiten ein Vorgehensmodell ab.
  • Umsetzung: Wir begleiten Sie fachlich und technisch bei der Umsetzung der neuen Anforderungen, insbesondere im Zusammenspiel mit der Meldewesen-Software Abacus360 und BAIS.

 

AnaCredit, BCBS 239

Der nüchterne Blick auf Strukturen des Berichtswesens in Banken zeigt: Sie sind in aller Regel fragmentiert, ihr Ursprung liegt in den 1990er Jahren und das Verhältnis von Datenaufbereitung zu Analyse liegt typisch bei 4:1. Heute führen Interpretationen aus z.B. BCBS 239 oder BCBS 248 in der Konsequenz zu einer Verzahnung von Informationen für Finance, Risk und Meldewesen. Diese Verzahnung setzt auf bewährten Datenintegrationsmethoden auf. Die Herausforderung: Erst die bankfachlich eindeutige und einheitliche Abbildung des Geschäfts schafft die Voraussetzung für echte Transparenz. Dies gelingt mit Hilfe von  integrierten Finanzarchitekturen.

 

Liquidity Management

Die Steria Liquidity Suite (SLS) ist eine ganzheitliche Lösung für ein effizientes Liquidity Management. Die modular aufgebaute Software für das Liquiditätsmanagement betrachtet sowohl Fremdwährungs- als auch Euro-Liquidität und rundet über den Aspekt der Collateral-Verwaltung unsere Suite ab. Unsere Lösung minimiert Risiken und gestaltet Prozesse effizienter.

 

Anti Financial Crime, KYC, Betrugsprävention

Die Verhinderung von Finanzkriminalität ist integraler Bestandteil von Bankprozessen. Effektiv ist die Prävention, wenn sie nahtlos integriert, technisch leistungsfähig und zielgenau in der Erkennung von Risikosituationen ist. Ausgehend von einer umfassenden Risikoanalyse beraten wir praxisnah, technologie-unabhängig und international.

 

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

Mit den BAIT präzisiert die Bankenaufsicht die Anforderungen an die IT in Bezug auf IT-Governance, IT-Steuerung und IT-Betrieb. Um sie zu erfüllen, besteht ein signifikanter Weiterentwicklungsbedarf der IT-Sicherheitsprozesse, der IT-Strukturen und der IT-Risikomanagement-Methodik.

Bankfachexperten sowie Management- und Technologieberater von Sopra Steria Consulting begleiten Sie auf dem Weg zur BAIT-Konformität. Mit unserem BAIT-Readiness-Assessment bestimmen wir mit Ihnen den BAIT-Reifegrad und entwickeln institutsspezifische Strategien und Maßnahmen.

 

Information Security Solutions

Sopra Steria Consulting unterstützt Banken dabei, ihr Sicherheits- und Risikomanagement wirksam steuern zu können. Mit einem Team aus weltweit 700 Spezialisten für Informationssicherheit und Risikomanagement begleiten wir Ihre Transformation und fungieren als Sicherheitsberater für die Themen Sicherheitsmanagement, Security Compliance und Audit. Gleichzeitig bieten wir konkrete fachliche und technische Sicherheitslösungen sowie Managed Security Services.

Unser Beratungs- und Leistungsangebot finden Sie hier

 

 

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